Колонка Дмитрия Рябых Альт-Инвест. Взгляд изнутри

26Май/12Off

Efficient Frontier

В экономике и в управлении инвестиционным портфелем часто используются теории, которые трудно "пощупать" на практике. Сегодня что-то глаз зацепился за понятие efficient frontier, но котором держатся все теории управления портфелем. Настроение было соответствующее и вот появилась модель:

EfficientFrontier.xlsm

Модель генерирует распределение возможного состава портфеля для десяти ценных бумаг с выбранными параметрами доходности и риска. Картинка строится по 5000 комбинаций, с разрешением на короткие продажи. По результатам хорошо видно общее распределение портфеля и эта самая пресловутая эффективная граница. Примерно вот так:

Связано с категорией: Методы и подходы Комментарии
Комментарии (0) Пинги (0)

Извините, комментировать здесь запрещено.

Trackbacks are disabled.